一具靜默的引擎，
將永續市場的喧囂，譯成詩。
機械的，而非神秘的。
每一筆下單都是明確規則的結論。沒有「直覺」、沒有「臨時改主意」、沒有人為干預。引擎讀數、引擎下單、引擎為自己負責。
先談風險，再談報酬。
每一筆訊號都受同一套風險上限約束 — 單筆風險佔權益百分比、單一倉位名目價值上限、BingX 對該幣的最大允許倉位。任何一條超出，訊號直接捨棄。
每一筆交易，皆可公開。
所有訊號、所有下單、所有過濾結果，皆寫入 PostgreSQL 帳本，附時間戳。系統每五分鐘與 BingX 端持倉對帳一次。任何一筆都可追溯、可驗證、可重現。
純多單
當日線收盤站上 20 日均線、近 12 小時累積上漲超過 1.5%、當下 K 棒為紅 K — 此時市場結構偏多，訊號生效。
停損設於最近 5 根 K 棒最低點下方 0.5%，目標分為 1:5 / 1:10 / 1:20 三層。
純空單
純多單的對稱反向。當日線跌破 20 日均線、近 12 小時累積下跌超過 1.5%、當下 K 棒為黑 K — 訊號生效。
停損設於最近 5 根 K 棒最高點上方 0.5%，目標亦為 1:5 / 1:10 / 1:20。
多空混合
對每一個幣同時執行多單與空單檢查。由於兩套規則互斥（不可能同時成立），同一個幣同時間最多只會出一個方向的訊號。
適合在不確定大盤方向時、讓引擎自行判斷該幣當下偏多或偏空。
加密永續合約市場並非如媒體所言為一座賭場，而是一場連續進行的拍賣。在這場拍賣中，知情交易與無知情交易的流量持續地相互錯位定價。引擎的任務，是定位此錯位、計算不擾動它的倉位大小、並在其半衰期內離場。1
我們的策略運行於四個獨立時間框架 — 15 分鐘、1 小時、4 小時、1 日 — 以不同窗口讀同一個標的。2 每個框架都是一個獨立的市場微結構假設；組合而成的訊號流，理論上具有建構性的低相關。
本系統不承諾每日皆贏 — 任何誠實的論述都不會作此承諾 — 而是承諾：每一筆下單皆有規則、每一筆規則皆可重現、每一筆結果皆對帳於唯一可信的審計來源：交易所自身的帳本。3
1. 參見 Kyle (1985) 與 Easley & O’Hara (1992) 對知情／無知情流量的分類。 2. 時間框架選擇以低跨框架相關性為原則。 3. 系統運行於 BingX VST 模擬盤、自 2026-05-11 起。所有交易記錄寫入 PostgreSQL，每 5 分鐘與 BingX 持倉對帳。
倉位守門
每一筆下單在送出前，皆通過三道倉位檢查 — 單筆風險佔權益百分比、單一倉位名目價值上限、BingX 對該幣的允許最大倉位。
- 2%單筆風險佔權益硬上限
- 30%單一倉位名目價值上限
- BingX該幣允許最大倉位即時讀取
過濾守門
三條過濾規則 — F1+F5 不貼極端、F2 不追 FOMO、F3 不入低流動 — 從歷史 311 筆訊號的勝負模式逆向萃取得出。
- F1+F5不貼 24h 區間頂／底 90%
- F224h 漲跌幅絕對值 ≤ 12%
- F324h ATR ≥ 1.0% 才進場
停損守門
當 SL 被觸發、且價格回到原進場價時，引擎會在最大嘗試次數內再進一次 — 超過上限則放棄該訊號。
- 3同一訊號最大重進場次數
- 5min持倉與帳本對帳週期
- 手動緊急停機需操作員手動恢復